Главная >> Курсовая работа >> Банковское дело

1 2 3 4 5

В то же время мировой опыт свидетельствует, что нестабильность банковской системы может приводить к серьезным экономическим потрясениям в виде падения темпов роста экономики, увеличения безработицы, ускорения инфляционных процессов. Так, депрессионные явления в экономиках Германии и Японии в 2002 г. во многом объяснялись трудностями, которые испытали кредитные организации вследствие увеличения числа несостоятельных должников и наличия большого объема нереструктурированной задолженности.

В общей сложности в период с начала 80-х по середину 90-х годов XX века более чем в 70 странах наблюдались банковские кризисы, что делает их неотъемлемой составляющей процесса развития мировой экономики. Негативные последствия этих кризисов выражаются как в прямых потерях (расходы государства на преодоление кризисных явлений), так и в косвенных (недополученная прибыль или убытки в результате дестабилизации хозяйственной деятельности). Как показывает мировой опыт, в зависимости от глубины кризиса расходы государства на реструктуризацию кредитных организаций могут достигать 40-50% ВВП.

Банковская деятельность неотъемлемо связана с различного рода рисками (кредитным, операционным, рыночным и т.д.). Кредитный риск, то есть вероятность полного или частичного невозврата выданных банком кредитов, а также причитающихся ему процентов, представляет наибольшую угрозу для жизнедеятельности кредитных организаций. Об актуальности данной проблемы свидетельствует тот факт, что подавляющее число банковских банкротств (порядка 70-80%) обусловлено неграмотной кредитной политикой, приведшей к резкому увеличению доли проблемных кредитов в портфеле ссудной задолженности банка. Как показывает международный опыт, именно ухудшение качества кредитов лежит в основе развития большинства банковских кризисов последних лет.

Под проблемными кредитами мы будем подразумевать кредиты, по которым заемщик не способен выполнять свои обязательства в полном соответствии с принятыми договорами и соглашениями с банком, в силу чего существует потенциальная угроза частичной или полной потери для банка причитающихся ему денежных средств по кредитным обязательствам должника. Соответственно кризисом проблемных кредитов будем считать массовое невыполнение заемщиками своих кредитных обязательств, приводящее к дестабилизации национальной банковской системы.

Отметим, что термин "проблемные кредиты" имеет в нашем случае несколько иное толкование, чем предусмотрено нормативно-правовыми актами Банка России. Согласно Положению ЦБ РФ от 26.03.2004 № 254-П проблемные ссуды являются одной из категорий кредитов наряду со стандартными, нестандартными, сомнительными и безнадежными ссудами [10]. Это же Положение четко определяет критерии выделения вышеуказанных категорий ссуд. В нашем толковании термин "проблемные кредиты" имеет более широкий смысл и по своей сути соответствует понятию "troubled loan", используемому в зарубежной банковской практике.

На первый взгляд проблема возникновения кризиса проблемных кредитов в российской банковской системе кажется сегодня не вполне актуальной. Действительно, период после экономического кризиса 1998 г. характеризуется практически непрерывным снижением доли просроченной задолженности в общем объеме ссудной задолженности (Приложение 1). Так, по состоянию на 1 января 2002 г. доля просроченной задолженности составила 3,03%, а на 1 октября 2006 г. - 1,44%. Данный показатель позволяет оценить кредитный риск российского банковского сектора как умеренный, так как согласно международной практике критической величиной является уровень 10%.

Другим показателем, свидетельствующим о невысоком уровне кредитного риска российской банковской системы, является увеличение доли стандартных ссуд в совокупном кредитном портфеле российских банков. Доля ссуд иных категорий (нестандартных, сомнительных, проблемных и безнадежных), напротив, снижается [9].

Тенденция снижения доли просроченной задолженности и увеличения доли стандартных ссуд не может служить поводом для самоуспокоения, так как бурный рост кредитного портфеля российских банков "маскирует" проблемные кредиты, откладывая их выявление на более поздний срок.

Резкое увеличение отечественными банками объемов кредитования вынудило Банк России уделить особое внимание данному вопросу. В частности, еще в 2005 г. в "Обзоре финансовой стабильности" было отмечено, что при превышении годовыми темпами прироста кредитного портфеля уровня 20% в течение двух лет возникает сильная опасность ухудшения качества активов. Между тем в последние семь лет ежегодные темпы прироста совокупного кредитного портфеля российской банковской системы и его отдельных составляющих были несравненно выше (Приложение 3).

Наиболее быстрыми темпами растет объем кредитов, выданных физическим лицам. Начиная с 2001 г. ежегодные темпы прироста данного показателя не опускались ниже 60% (за исключением 2003 г.). По оценке Минэкономразвития, в III квартале 2006 г. за счет кредитов обеспечивалась примерно половина прироста потребительских расходов населения против 30% годом ранее [13].

В ближайшие годы не следует ожидать значительного снижения темпов роста кредитования, прежде всего в силу того, что российская экономика (особенно ее реальный сектор) по-прежнему остается существенно недоинвестированной. Отношение банковских кредитов реальному сектору экономики к объему национального ВВП увеличилось за последние пять лет вдвое и превысило 20%. Вместе с тем это значительно ниже уровня развитых и целого ряда развивающихся стран. Так, в Чехии данный показатель составляет 60%, в Германии и США превышает 100%, в Японии приближается к 200%.

Предполагается, что в России только к 2009 г. этот показатель приблизится к 30%. В настоящее время банковские кредиты в структуре источников инвестиций отечественных предприятий составляют лишь 5-10%, тогда как в экономически развитых странах - свыше 30-40%.

Аналогичная ситуация складывается в сфере кредитования населения. По уровню охвата населения банковскими услугами Россия многократно уступает развитым странам мира. Это обстоятельство в сочетании с ростом благосостояния населения будет и в дальнейшем способствовать увеличению объемов кредитования физических лиц.

Сложившаяся ситуация, несмотря на наличие объективных причин для высоких темпов роста кредитования, требует постоянного мониторинга риска, связанного с наращиванием кредитного портфеля.

Следует отметить, что большинству банковских кризисов, связанных с проблемными кредитами, предшествовали периоды бурного роста экономики. Примером этого являются банковские кризисы в странах Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки. Такая же картина наблюдалась и в развитых странах мира, например в Японии и США [12]. Отечественная экономика также демонстрирует высокие устойчивые темпы роста на протяжении последних семи лет (в среднем на 6,7% ежегодно), что влечет за собой необходимость уделить особое внимание кредитному риску российской банковской системы.

В стабильных макроэкономических условиях быстрое наращивание кредитного портфеля не представляет серьезной угрозы для национальной экономики, однако существуют факторы, способные "обострить" проблему плохих кредитов и довести ее до полномасштабного банковского кризиса. Можно выделить четыре группы факторов (в порядке уменьшения значимости).

1. Инфляционный фактор

Высокий уровень инфляции присущ развивающимся государствам и странам с переходным типом экономики. Уровень инфляции имеет прямую корреляцию с уровнем процентных ставок в экономике. Если средний уровень рентабельности в промышленности меньше инфляционного, то спрос на банковские кредиты со стороны реального сектора предполагает отрицательные процентные ставки.

В подобных условиях банки предпочитают выдавать кредиты наиболее успешным компаниям, чья норма рентабельности существенно превосходит как средний уровень в промышленности, так и уровень инфляции. Таким образом, инфляция ограничивает круг банковских заемщиков, зачастую сводя их к предприятиям одной или нескольких отраслей. Это противоречит ключевому принципу управления банковским риском - диверсификации кредитного портфеля по отраслевой принадлежности заемщиков. Негативные изменения в отрасли под влиянием внешних или внутренних факторов могут привести к серьезному ухудшению финансового состояния заемщиков, что поставит под угрозу выполнение ранее взятых кредитных обязательств.

В настоящее время значимость инфляционного фактора для России уменьшилась. Несмотря на то что темпы роста инфляции остаются выше, чем в странах с развитой экономикой, они вполне контролируемы и не угрожают стабильности финансовой системы страны. Тем не менее, по мнению экспертов, инфляция все же остается высокой, и в задачу Правительства по-прежнему входит ее последовательное снижение.

1 2 3 4 5

Похожие работы:

  • Необходимость, сущность и функции кредита

    Курсовая работа >> Банковское дело
    ... сущность и функции кредита в рыночной экономике. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Описать сущность ...
  • Сущность, функции и формы кредита

    Реферат >> Банковское дело
    ... . Введение…3-4 Сущность кредита….5-6 Функции кредита…..6-8 Формы кредита….8-12 Заключение ... . Возвратность кредита – это своевременного возврата ...
  • Функции, состав, особенности и виды денег и сущность, функции и роль банков

    Курсовая работа >> Банковское дело
    ... свободных капиталов и ресурсов, необходимых для поддержания непрерывности и ... краткосрочные, долгосрочные и среднесрочные кредиты, отдельно предприятиям и населению. ... денежного оборота, посредническая функция. Сущность и функции банка определяют его роль ...
  • Сущность, функции и роль денег в экономике

    Реферат >> Экономическая теория
    ... необходимо знать различные точки зрения на него. Глава 1: Сущность и функции денег 1.1 Сущность ... расширяется в связи с развитием кредита и кредитной системы, которые ... в связи с развитием коммерческого кредита, который предоставляют друг другу ...
  • Сущность, функции и классификация налогов

    Реферат >> Остальные работы
    ... одного до пяти лет. Сумма кредита ограничивается 30% от стоимости оборудования ... обеспеченного. Сущность налога Очевидно, что любому государству для выполнения своих функций необходимы фонды ... одного до пяти лет. Сумма кредита ограничивается 30% от стоимости ...
  • Сущность денег

    Учебное пособие >> Банковское дело
    ... , и возникает регулирования денежных отношений. В рамках денежной системы реализуются сущность и функции денег во ... от использования заграничной собственности; ■ получение кредитов от международных финансовых организаций; ■ иностранные ...
  • Сущность и формы кредита

    Курсовая работа >> Банковское дело
    ... . Это обуславливает материальной ответственности участников ... кредита выступает ссужаемая стоимость. Сущность кредита и его роль проявляется в функциях: • перераспределительная; • регулирующая; • стимулирующая. Перераспределительная функция ...
  • Кредит: сущность, функции, виды, формы

    Курсовая работа >> Банковское дело
    ... .html]; ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 3. 16. и сущность кредита. Функции и законы кредита. Формы и виды кредита / Форум Финансы и кредит ...
  • Кредитный рынок, сущность, функции, российский опыт

    Реферат >> Экономика
    ... принципы кредитных отношений2: возвратность кредита; срочность кредита (отражает его возврата не в любое ... в рыночной экономике Сущность и функции кредитного рынка ГЛАВА II КредитнАЯ СИСТЕМА. 2.1 Сущность, функции и структура кредитной ...
  • Кредит, функции кредита, сущность кредита

    Реферат >> Банковское дело
    ... в августе—сентябре, что связано с предоставления аграрных креди­тов и кредитов для завоза товаров на ... капитала. Через кредитную систему реализируются сущность и функции кредита. Кредит - есть движение ссудного капитала ...